Diffusions, Markov Processes and Martingales : Itô Calculus /
Anális matemático de procesos estocásticos. Contenido: Introducción al cálculo de Itô; Difusiones y ecuaciones diferenciales estocásticas; Teoría general de procesos.
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
|---|---|
| Další autoři: | |
| Médium: | Kniha |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
Cambridge, Inglaterra :
Cambridge University,
2000, c2000
|
| Vydání: | 2a edición |
| Edice: | (Cambridge Mathematical Library)
|
| Témata: | |
| Tagy: |
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!