Diffusions, Markov Processes and Martingales : Itô Calculus /

Anális matemático de procesos estocásticos. Contenido: Introducción al cálculo de Itô; Difusiones y ecuaciones diferenciales estocásticas; Teoría general de procesos.

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Rogers, L. Chris G. (autor)
Otros autores: Williams, David (autor)
Formato: Libro
Idioma:Inglés
Publicado: Cambridge, Inglaterra : Cambridge University, 2000, c2000
Edición:2a edición
Colección:(Cambridge Mathematical Library)
Temas:
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