Diffusions, Markov Processes and Martingales : Itô Calculus /
Anális matemático de procesos estocásticos. Contenido: Introducción al cálculo de Itô; Difusiones y ecuaciones diferenciales estocásticas; Teoría general de procesos.
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Altres autors: | |
| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Cambridge, Inglaterra :
Cambridge University,
2000, c2000
|
| Edició: | 2a edición |
| Col·lecció: | (Cambridge Mathematical Library)
|
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
Sigues el primer a deixar un comentari!