Continuous Martingales and Brownian Motion /

Libro de probabilidad. Contenido: Introducción; Martingalas; Procesos de Markov; Integración estocástica; Representación de martingalas; Hora media local; Generadores y tiempo de inversión; Teorema de Girsanov y aplicación; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Funciones aditivas de movimiento brow...

Descripció completa

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Dades bibliogràfiques
Autor principal: Revuz, Daniel (autor)
Altres autors: Yor, Marc (autor) (autor)
Format: Llibre
Idioma:anglès
Publicat: Berlín, Alemania : Springer, 2001, c1999
Edició:3a edición
Col·lecció:(Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften ; 293)
(Comprehensive Studies in Mathematics ; 293)
Matèries:
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