Continuous Martingales and Brownian Motion /
Libro de probabilidad. Contenido: Introducción; Martingalas; Procesos de Markov; Integración estocástica; Representación de martingalas; Hora media local; Generadores y tiempo de inversión; Teorema de Girsanov y aplicación; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Funciones aditivas de movimiento brow...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | |
| Formato: | Livro |
| Idioma: | inglês |
| Publicado em: |
Berlín, Alemania :
Springer,
2001, c1999
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| Edição: | 3a edición |
| Colecção: | (Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften ;
293) (Comprehensive Studies in Mathematics ; 293) |
| Assuntos: | |
| Tags: |
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