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Continuous Martingales and Brownian Motion /

Libro de probabilidad. Contenido: Introducción; Martingalas; Procesos de Markov; Integración estocástica; Representación de martingalas; Hora media local; Generadores y tiempo de inversión; Teorema de Girsanov y aplicación; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Funciones aditivas de movimiento brow...

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Main Author: Revuz, Daniel (autor)
Other Authors: Yor, Marc (autor) (autor)
Format: Book
Language:English
Published: Berlín, Alemania : Springer, 2001, c1999
Edition:3a edición
Series:(Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften ; 293)
(Comprehensive Studies in Mathematics ; 293)
Subjects:
Martingalas (Matemáticas)
Procesos Estocásticos
Probabilidad
Estadística
Matemáticas
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Summary:Libro de probabilidad. Contenido: Introducción; Martingalas; Procesos de Markov; Integración estocástica; Representación de martingalas; Hora media local; Generadores y tiempo de inversión; Teorema de Girsanov y aplicación; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Funciones aditivas de movimiento browniano; Procesos de Bessel y teorema Ray-Knight; Recorrido; Teorema de límite y distribución.
Physical Description:XIII, 602 p.
ISBN:3-540-64325-7

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