Continuous Martingales and Brownian Motion - Revuz, Daniel ((Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften ;)
Libro de probabilidad. Contenido: Introducción; Martingalas; Procesos de Markov; Integración estocástica; Representación de martingalas; Hora media local; Generadores y tiempo de inversión; Teorema de Girsanov y aplicación; Ecuaciones diferenciales estocásticas; Funciones aditivas de movimiento browniano; Procesos de Bessel y teorema Ray-Knight; Recorrido; Teorema de límite y distribución.