Time Series Econometrics : Learning Through Replication /

Contenido: 1. Introducción; 2. Procesos (p,q) ARMA; 3. Selección de modelos en proceso (p,q) ARMA; 4. Estacionariedad e invertibilidad; 5. No estacionariedad y proceso (p,d,q) ARMA; 6. Procesos (p,q) ARMA estacionales; 7. Pruebas de unidad raíz; 8. Roturas estructurales; 9. Varianza ARCH, GARCH y de...

Descrición completa

Detalles Bibliográficos

Autor Principal:	Levendis, John D. (autor)
Formato:	Libro
Idioma:	inglés
Publicado:	Cham, Suiza : Springer, 2018, c2018
Temas:	Series de Tiempo - > Tema Principal Variables Aleatorias Econometría - > Tema Principal Análisis Económico Matemáticas Financieras Macroeconomía Economía - > Estadísticas
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