Time Series Econometrics : Learning Through Replication /

Contenido: 1. Introducción; 2. Procesos (p,q) ARMA; 3. Selección de modelos en proceso (p,q) ARMA; 4. Estacionariedad e invertibilidad; 5. No estacionariedad y proceso (p,d,q) ARMA; 6. Procesos (p,q) ARMA estacionales; 7. Pruebas de unidad raíz; 8. Roturas estructurales; 9. Varianza ARCH, GARCH y de...

وصف كامل

التفاصيل البيبلوغرافية

المؤلف الرئيسي:	Levendis, John D. (autor)
التنسيق:	كتاب
اللغة:	الإنجليزية
منشور في:	Cham, Suiza : Springer, 2018, c2018
الموضوعات:	Series de Tiempo - > Tema Principal Variables Aleatorias Econometría - > Tema Principal Análisis Económico Matemáticas Financieras Macroeconomía Economía - > Estadísticas
الوصول للمادة أونلاين:	Ver documento en línea
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!