Time Series Econometrics : Learning Through Replication /
Contenido: 1. Introducción; 2. Procesos (p,q) ARMA; 3. Selección de modelos en proceso (p,q) ARMA; 4. Estacionariedad e invertibilidad; 5. No estacionariedad y proceso (p,d,q) ARMA; 6. Procesos (p,q) ARMA estacionales; 7. Pruebas de unidad raíz; 8. Roturas estructurales; 9. Varianza ARCH, GARCH y de...
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| Κύριος συγγραφέας: | |
|---|---|
| Μορφή: | Βιβλίο |
| Γλώσσα: | Αγγλικά |
| Έκδοση: |
Cham, Suiza :
Springer,
2018, c2018
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| Θέματα: | |
| Διαθέσιμο Online: | Ver documento en línea |
| Ετικέτες: |
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| 520 | |a Contenido: 1. Introducción; 2. Procesos (p,q) ARMA; 3. Selección de modelos en proceso (p,q) ARMA; 4. Estacionariedad e invertibilidad; 5. No estacionariedad y proceso (p,d,q) ARMA; 6. Procesos (p,q) ARMA estacionales; 7. Pruebas de unidad raíz; 8. Roturas estructurales; 9. Varianza ARCH, GARCH y de tiempo variable; 10. Autorregresiones vectoriales I: conceptos básicos; 11. Autorregresiones vectoriales II: extensiones; 12. Cointegración y VECMs; 13. Conclusión. | ||
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