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Time Series Econometrics : Learning Through Replication /

Contenido: 1. Introducción; 2. Procesos (p,q) ARMA; 3. Selección de modelos en proceso (p,q) ARMA; 4. Estacionariedad e invertibilidad; 5. No estacionariedad y proceso (p,d,q) ARMA; 6. Procesos (p,q) ARMA estacionales; 7. Pruebas de unidad raíz; 8. Roturas estructurales; 9. Varianza ARCH, GARCH y de...

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Autor principal: Levendis, John D. (autor)
Formato: Libro
Idioma:Inglés
Publicado: Cham, Suiza : Springer, 2018, c2018
Temas:
Series de Tiempo - > Tema Principal
Variables Aleatorias
Econometría - > Tema Principal
Análisis Económico
Matemáticas Financieras
Macroeconomía
Economía - > Estadísticas
Acceso en línea:Ver documento en línea
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Resumen:Contenido: 1. Introducción; 2. Procesos (p,q) ARMA; 3. Selección de modelos en proceso (p,q) ARMA; 4. Estacionariedad e invertibilidad; 5. No estacionariedad y proceso (p,d,q) ARMA; 6. Procesos (p,q) ARMA estacionales; 7. Pruebas de unidad raíz; 8. Roturas estructurales; 9. Varianza ARCH, GARCH y de tiempo variable; 10. Autorregresiones vectoriales I: conceptos básicos; 11. Autorregresiones vectoriales II: extensiones; 12. Cointegración y VECMs; 13. Conclusión.
Descripción física:1 libro electrónico en línea (XIII, 409 p.)
1 recurso en línea
Público:2021 BO Licenciatura en Administración Financiera
ISBN:978-3-319-98282-3
Acceso:Licencias ilimitadas

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