Time Series Econometrics : Learning Through Replication /

Contenido: 1. Introducción; 2. Procesos (p,q) ARMA; 3. Selección de modelos en proceso (p,q) ARMA; 4. Estacionariedad e invertibilidad; 5. No estacionariedad y proceso (p,d,q) ARMA; 6. Procesos (p,q) ARMA estacionales; 7. Pruebas de unidad raíz; 8. Roturas estructurales; 9. Varianza ARCH, GARCH y de...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Levendis, John D. (autor)
Formato: Libro
Idioma:Inglés
Publicado: Cham, Suiza : Springer, 2018, c2018
Temas:
Acceso en línea:Ver documento en línea
Etiquetas: Agrega una etiqueta
Sin etiquetas, Sé el primero en etiquetar este registro!

Internet

Ver documento en línea
Detalle de existencias desde IT2
Código Dewey:
332. 0151 LEV
Ejemplar 419432-1
Disponible
Préstamo en línea
Colección:
Libros electrónicos en línea
Notas:
Consultar en línea