Time Series Econometrics : Learning Through Replication /
Contenido: 1. Introducción; 2. Procesos (p,q) ARMA; 3. Selección de modelos en proceso (p,q) ARMA; 4. Estacionariedad e invertibilidad; 5. No estacionariedad y proceso (p,d,q) ARMA; 6. Procesos (p,q) ARMA estacionales; 7. Pruebas de unidad raíz; 8. Roturas estructurales; 9. Varianza ARCH, GARCH y de...
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| Autore principale: | |
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| Natura: | Libro |
| Lingua: | inglese |
| Pubblicazione: |
Cham, Suiza :
Springer,
2018, c2018
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| Soggetti: | |
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332. 0151 LEV
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|---|---|---|---|
| Ejemplar 419432-1 |
Disponible
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