An Introduction to Quantitative Finance /
Contenido: 1) Preliminares; 2) Forwards, swaps y opciones; 3) Replicación, neutralidad de riesgo y teorema fundamental; 4) Opciones de tasas de interés; 5) Hacia el tiempo continuo.
保存先:
| 第一著者: | |
|---|---|
| フォーマット: | 図書 |
| 言語: | 英語 |
| 出版事項: |
Oxford, Inglaterra :
Oxford University,
2014, c2014
Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2014 |
| 主題: | |
| オンライン･アクセス: | Ver documento en línea |
| タグ: |
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!
|
類似資料: An Introduction to Quantitative Finance /
- Statistics of Financial Markets : An Introduction /
- Computational Finance : MATLAB® Oriented Modeling /
- Stochastic Calculus for Finance I : The Binomial Asset Pricing Model /
- Modeling Fixed-Income Securities and Interest Rate Options /
- Modeling Fixed-Income Securities and Interest Rate Options /
- Stochastic Calculus for Finance /