An Introduction to Quantitative Finance /

Contenido: 1) Preliminares; 2) Forwards, swaps y opciones; 3) Replicación, neutralidad de riesgo y teorema fundamental; 4) Opciones de tasas de interés; 5) Hacia el tiempo continuo.

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Автор: Blyth, Stephen (autor)
Формат: Книга
Мова:Англійська
Опубліковано: Oxford, Inglaterra : Oxford University, 2014, c2014
Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2014
Предмети:
Онлайн доступ:Ver documento en línea
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!