An Introduction to Quantitative Finance /

Contenido: 1) Preliminares; 2) Forwards, swaps y opciones; 3) Replicación, neutralidad de riesgo y teorema fundamental; 4) Opciones de tasas de interés; 5) Hacia el tiempo continuo.

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Detaylı Bibliyografya
Yazar: Blyth, Stephen (autor)
Materyal Türü: Kitap
Dil:İngilizce
Baskı/Yayın Bilgisi: Oxford, Inglaterra : Oxford University, 2014, c2014
Birmingham, EUA : EBSCOhost [distribución], 2014
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Diğer Bilgiler
Özet:Contenido: 1) Preliminares; 2) Forwards, swaps y opciones; 3) Replicación, neutralidad de riesgo y teorema fundamental; 4) Opciones de tasas de interés; 5) Hacia el tiempo continuo.
Fiziksel Özellikler:1 libro electrónico en línea (XVI, 175 p.)
İzleyiciler:2016 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera
ISBN:978-0-19-966659-1
Erişim:1 licencia