Modelos estocásticos de mercados financieros /

Contenido: Introducción; 1) Modelos de tiempo discreto; 2) Modelos de tiempo continuo; 3) Modelos telegráficos.

Salvato in:
Dettagli Bibliografici
Autore principale: Ratanov, Nikita (autor)
Natura: Libro
Lingua:spagnolo
Pubblicazione: Bogotá, Colombia : Universidad del Rosario, Facultad de Economía, 2009, c2009
Serie:(Lecciones Facultad de Economía)
Soggetti:
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!