Introduction to Stochastic Processes /

Contenido: 0) Preliminares; 1) Cadenas de Markov finitas; 2) Cadenas de Markov contables; 3) Cadenas de Markov de tiempo continuo; 4) Parada óptima; 5) Martingalas; 6) Procesos de renovación; 7) Cadenas de Markov reversibles; 8) Movimiento browniano; 9) Integración estocástica.

Opis bibliograficzny

1. autor:	Lawler, Gregory F. (autor)
Format:	Książka
Język:	angielski
Wydane:	Boca Ratón, EUA : Chapman and Hall : CRC Press, 2006, c2006
Wydanie:	2a edición
Hasła przedmiotowe:	Procesos de Markov - > Tema Principal Procesos Estocásticos - > Tema Principal Probabilidad Matemáticas
Etykiety:	Dodaj etykietę Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!