Introduction to Stochastic Processes /

Contenido: 0) Preliminares; 1) Cadenas de Markov finitas; 2) Cadenas de Markov contables; 3) Cadenas de Markov de tiempo continuo; 4) Parada óptima; 5) Martingalas; 6) Procesos de renovación; 7) Cadenas de Markov reversibles; 8) Movimiento browniano; 9) Integración estocástica.

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Lawler, Gregory F. (autor)
Format: Buch
Sprache:Englisch
Veröffentlicht: Boca Ratón, EUA : Chapman and Hall : CRC Press, 2006, c2006
Ausgabe:2a edición
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Bestandsangaben von IT1
Signatur:
519. 23 LAW
Ejemplar 0500192114
Disponible
Préstamo 7 días a 90
Bestand:
Colección General
Anmerkungen:
Ubicar en Nivel 2 Norte Área de Colección General