Introduction to Stochastic Processes /
Contenido: 0) Preliminares; 1) Cadenas de Markov finitas; 2) Cadenas de Markov contables; 3) Cadenas de Markov de tiempo continuo; 4) Parada óptima; 5) Martingalas; 6) Procesos de renovación; 7) Cadenas de Markov reversibles; 8) Movimiento browniano; 9) Integración estocástica.
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Boca Ratón, EUA :
Chapman and Hall : CRC Press,
2006, c2006
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| Edición: | 2a edición |
| Temas: | |
| Etiquetas: |
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| Código Dewey: |
519. 23 LAW
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| Ejemplar 0500192114 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
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Colección:
Colección General
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Notas:
Ubicar en Nivel 2 Norte Área de Colección General
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