Introduction to Stochastic Processes /

Contenido: 0) Preliminares; 1) Cadenas de Markov finitas; 2) Cadenas de Markov contables; 3) Cadenas de Markov de tiempo continuo; 4) Parada óptima; 5) Martingalas; 6) Procesos de renovación; 7) Cadenas de Markov reversibles; 8) Movimiento browniano; 9) Integración estocástica.

Bewaard in:
Bibliografische gegevens
Hoofdauteur: Lawler, Gregory F. (autor)
Formaat: Boek
Taal:Engels
Gepubliceerd in: Boca Ratón, EUA : Chapman and Hall : CRC Press, 2006, c2006
Editie:2a edición
Onderwerpen:
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Exemplaargegevens van IT1
Plaatsingsnummer:
519. 23 LAW
Ejemplar 0500192114
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Collectie:
Colección General
Aantekeningen:
Ubicar en Nivel 2 Norte Área de Colección General