Introduction to Stochastic Processes /

Contenido: 0) Preliminares; 1) Cadenas de Markov finitas; 2) Cadenas de Markov contables; 3) Cadenas de Markov de tiempo continuo; 4) Parada óptima; 5) Martingalas; 6) Procesos de renovación; 7) Cadenas de Markov reversibles; 8) Movimiento browniano; 9) Integración estocástica.

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Lawler, Gregory F. (autor)
Médium: Kniha
Jazyk:angličtina
Vydáno: Boca Ratón, EUA : Chapman and Hall : CRC Press, 2006, c2006
Vydání:2a edición
Témata:
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Právě probíhá údržba systému

Právě probíhá údržba knihovního systému.

V současné době nejsou dostupné informace o dostupnosti. Omlouváme se Vám za nepříjemnosti. Neváhejte nás kontaktovat a my se pokusíme zjistit požadované informace jinou cestou:

biblioteca@iteso.mx