Introduction to Stochastic Processes /
Contenido: 0) Preliminares; 1) Cadenas de Markov finitas; 2) Cadenas de Markov contables; 3) Cadenas de Markov de tiempo continuo; 4) Parada óptima; 5) Martingalas; 6) Procesos de renovación; 7) Cadenas de Markov reversibles; 8) Movimiento browniano; 9) Integración estocástica.
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Boca Ratón, EUA :
Chapman and Hall : CRC Press,
2006, c2006
|
| Edició: | 2a edición |
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!
|
Sigues el primer a deixar un comentari!