Introduction to Stochastic Processes /
Contenido: 0) Preliminares; 1) Cadenas de Markov finitas; 2) Cadenas de Markov contables; 3) Cadenas de Markov de tiempo continuo; 4) Parada óptima; 5) Martingalas; 6) Procesos de renovación; 7) Cadenas de Markov reversibles; 8) Movimiento browniano; 9) Integración estocástica.
Gardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Libro |
| Idioma: | inglés |
| Publicado: |
Boca Ratón, EUA :
Chapman and Hall : CRC Press,
2006, c2006
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| Edición: | 2a edición |
| Temas: | |
| Etiquetas: |
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