Introduction to Stochastic Processes /

Contenido: 0) Preliminares; 1) Cadenas de Markov finitas; 2) Cadenas de Markov contables; 3) Cadenas de Markov de tiempo continuo; 4) Parada óptima; 5) Martingalas; 6) Procesos de renovación; 7) Cadenas de Markov reversibles; 8) Movimiento browniano; 9) Integración estocástica.

Gorde:
Xehetasun bibliografikoak
Egile nagusia: Lawler, Gregory F. (autor)
Formatua: Liburua
Hizkuntza:ingelesa
Argitaratua: Boca Ratón, EUA : Chapman and Hall : CRC Press, 2006, c2006
Edizioa:2a edición
Gaiak:
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