Introduction to Stochastic Processes /
Contenido: 0) Preliminares; 1) Cadenas de Markov finitas; 2) Cadenas de Markov contables; 3) Cadenas de Markov de tiempo continuo; 4) Parada óptima; 5) Martingalas; 6) Procesos de renovación; 7) Cadenas de Markov reversibles; 8) Movimiento browniano; 9) Integración estocástica.
Guardado en:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Format: | Bog |
| Sprog: | engelsk |
| Udgivet: |
Boca Ratón, EUA :
Chapman and Hall : CRC Press,
2006, c2006
|
| Udgivelse: | 2a edición |
| Fag: | |
| Tags: |
Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!
|
| Summary: | Contenido: 0) Preliminares; 1) Cadenas de Markov finitas; 2) Cadenas de Markov contables; 3) Cadenas de Markov de tiempo continuo; 4) Parada óptima; 5) Martingalas; 6) Procesos de renovación; 7) Cadenas de Markov reversibles; 8) Movimiento browniano; 9) Integración estocástica. |
|---|---|
| Fysisk beskrivelse: | XIII, 234 p. |
| ISBN: | 1-58488-651-X 978-1-58488-651-8 |