Introduction to Stochastic Processes /

Contenido: 0) Preliminares; 1) Cadenas de Markov finitas; 2) Cadenas de Markov contables; 3) Cadenas de Markov de tiempo continuo; 4) Parada óptima; 5) Martingalas; 6) Procesos de renovación; 7) Cadenas de Markov reversibles; 8) Movimiento browniano; 9) Integración estocástica.

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Yazar: Lawler, Gregory F. (autor)
Materyal Türü: Kitap
Dil:İngilizce
Baskı/Yayın Bilgisi: Boca Ratón, EUA : Chapman and Hall : CRC Press, 2006, c2006
Edisyon:2a edición
Konular:
Etiketler: Etiketle
Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!
Diğer Bilgiler
Özet:Contenido: 0) Preliminares; 1) Cadenas de Markov finitas; 2) Cadenas de Markov contables; 3) Cadenas de Markov de tiempo continuo; 4) Parada óptima; 5) Martingalas; 6) Procesos de renovación; 7) Cadenas de Markov reversibles; 8) Movimiento browniano; 9) Integración estocástica.
Fiziksel Özellikler:XIII, 234 p.
ISBN:1-58488-651-X
978-1-58488-651-8