Modelos ARIMA-ARCH : algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras /
Contenido: 1) Modelos ARIMA; 2) Modelos de volatilidad condicional heteroscedástica; 3) Aplicación.
Guardado en:
| Hovedforfatter: | |
|---|---|
| Format: | Bog |
| Sprog: | spansk |
| Udgivet: |
Medellín, Colombia :
Universidad de Medellín,
2008, c2008
|
| Serier: | (Lecciones de Matemáticas ;
9) |
| Fag: | |
| Tags: |
arima
1
|
| Klassifikationsnummer: |
330. 01519232 PER
|
||
|---|---|---|---|
| Ejemplar 0500181236 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
|
Colección:
Colección General
|
Kommentarer:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General
|