Modelos ARIMA-ARCH : algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras /
Contenido: 1) Modelos ARIMA; 2) Modelos de volatilidad condicional heteroscedástica; 3) Aplicación.
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Llibre |
| Idioma: | espanyol |
| Publicat: |
Medellín, Colombia :
Universidad de Medellín,
2008, c2008
|
| Col·lecció: | (Lecciones de Matemáticas ;
9) |
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
arima
1
|
| Signatura: |
330. 01519232 PER
|
||
|---|---|---|---|
| Ejemplar 0500181236 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
|
Col·lecció:
Colección General
|
Notes:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General
|