Modelos ARIMA-ARCH : algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras /

Contenido: 1) Modelos ARIMA; 2) Modelos de volatilidad condicional heteroscedástica; 3) Aplicación.

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Detalhes bibliográficos
Autor principal: Pérez Ramírez, Fredy O. (autor)
Formato: Livro
Idioma:espanhol
Publicado em: Medellín, Colombia : Universidad de Medellín, 2008, c2008
coleção:(Lecciones de Matemáticas ; 9)
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arima 1