Modelos ARIMA-ARCH : algunas aplicaciones a las series de tiempo financieras /
Contenido: 1) Modelos ARIMA; 2) Modelos de volatilidad condicional heteroscedástica; 3) Aplicación.
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Livro |
| Idioma: | espanhol |
| Publicado em: |
Medellín, Colombia :
Universidad de Medellín,
2008, c2008
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| coleção: | (Lecciones de Matemáticas ;
9) |
| Assuntos: | |
| Tags: |
arima
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