An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives /
Contenido: Derivadas financieras; Teorema primero de arbitrariedad; Cálculo en ambiente determinístico y estocástico; Derivadas de precios; Herramientas de la teoría de la probabilidad; Martingalas y representación de las mismas; Diferenciación en ambiente estocástico; Proceso de Wiener y eventos ra...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
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| Médium: | Kniha |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
Orlando, EUA :
Academic Press,
2000, c2000
|
| Vydání: | 2a edición |
| Témata: | |
| Tagy: |
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| 520 | |a Contenido: Derivadas financieras; Teorema primero de arbitrariedad; Cálculo en ambiente determinístico y estocástico; Derivadas de precios; Herramientas de la teoría de la probabilidad; Martingalas y representación de las mismas; Diferenciación en ambiente estocástico; Proceso de Wiener y eventos raros en el mercado financiero; Integración en ambiente estocástico; Fórmula de Itô; Dinámica de derivadas de precios; Productos de derivadas de precios; Los Black-Scholes aplicadas en ecuaciones diferenciales parciales. | ||
| 649 | |a XX | ||
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