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An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives /

Contenido: Derivadas financieras; Teorema primero de arbitrariedad; Cálculo en ambiente determinístico y estocástico; Derivadas de precios; Herramientas de la teoría de la probabilidad; Martingalas y representación de las mismas; Diferenciación en ambiente estocástico; Proceso de Wiener y eventos ra...

Descripció completa

Guardat en:
Autor principal: Neftci, Salih N. (autor)
Format: Llibre
Idioma:anglès
Publicat: Orlando, EUA : Academic Press, 2000, c2000
Edició:2a edición
Matèries:
Finanzas
Cálculo Diferencial
Ecuaciones Diferenciales Parciales
Cálculo Integral
Martingalas (Matemáticas)
Procesos Estocásticos
Matemáticas Financieras
Probabilidad
Matemáticas
Economía
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Sumari:Contenido: Derivadas financieras; Teorema primero de arbitrariedad; Cálculo en ambiente determinístico y estocástico; Derivadas de precios; Herramientas de la teoría de la probabilidad; Martingalas y representación de las mismas; Diferenciación en ambiente estocástico; Proceso de Wiener y eventos raros en el mercado financiero; Integración en ambiente estocástico; Fórmula de Itô; Dinámica de derivadas de precios; Productos de derivadas de precios; Los Black-Scholes aplicadas en ecuaciones diferenciales parciales.
Descripció física:XXVII, 527 p.
ISBN:0-12-515392-9

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