An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives /
Contenido: Derivadas financieras; Teorema primero de arbitrariedad; Cálculo en ambiente determinístico y estocástico; Derivadas de precios; Herramientas de la teoría de la probabilidad; Martingalas y representación de las mismas; Diferenciación en ambiente estocástico; Proceso de Wiener y eventos ra...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Orlando, EUA :
Academic Press,
2000, c2000
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| Edición: | 2a edición |
| Temas: | |
| Etiquetas: |
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| Resumen: | Contenido: Derivadas financieras; Teorema primero de arbitrariedad; Cálculo en ambiente determinístico y estocástico; Derivadas de precios; Herramientas de la teoría de la probabilidad; Martingalas y representación de las mismas; Diferenciación en ambiente estocástico; Proceso de Wiener y eventos raros en el mercado financiero; Integración en ambiente estocástico; Fórmula de Itô; Dinámica de derivadas de precios; Productos de derivadas de precios; Los Black-Scholes aplicadas en ecuaciones diferenciales parciales. |
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| Descripción física: | XXVII, 527 p. |
| ISBN: | 0-12-515392-9 |