An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives - Neftci, Salih N. (Academic Press)
Contenido: Derivadas financieras; Teorema primero de arbitrariedad; Cálculo en ambiente determinístico y estocástico; Derivadas de precios; Herramientas de la teoría de la probabilidad; Martingalas y representación de las mismas; Diferenciación en ambiente estocástico; Proceso de Wiener y eventos raros en el mercado financiero; Integración en ambiente estocástico; Fórmula de Itô; Dinámica de derivadas de precios; Productos de derivadas de precios; Los Black-Scholes aplicadas en ecuaciones diferenciales parciales.