Pricing and Hedging of Derivative Securities /
Contenido: Procesos estocásticos; Cálculo de Itô; Procesos gaussianos; Seguridad y tratado de estrategias ; Principio del valor de la martingala; Modelo de Black-Scholes; Modelos estructurales gaussianos; Probabilidad y medida; Integral de Lebesgue y expectativas; Ecuación de Heat.
Guardat en:
| Autor principal: | |
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| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Oxford, EUA :
Oxford University,
1999, c1999
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| Matèries: | |
| Etiquetes: |
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| Signatura: |
332. 63228 NIE
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| Ejemplar 0500068043 |
Disponible
Préstamo 7 días a 90
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Col·lecció:
Colección General
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Notes:
Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General
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