Credit Risk : Modeling, Valuation and Hedging /

Contenido: Introducción al riesgo crediticio; Deudas corporativas; Modelos de tiempo de primer paso; Funciones aleatorias de riegos; Procesos aleatorisos de tiempo; Procesos aleatorios de martingalas; Casos de tiempo aleatorio; Valuaciones de fallas de demanada; Condicionamiiento de demandas o incum...

Descrición completa

Detalles Bibliográficos

Autor Principal:	Bielecki, Tomasz R. (autor)
Outros autores:	Rutkowski, Marek (autor)
Formato:	Libro
Idioma:	inglés
Publicado:	Berlín, Alemania : Springer, 2002, c2002
Series:	(Springer Finance)
Temas:	Riesgo de Crédito - > Tema Principal Crédito Riesgo Económico Deuda Valor de Cambio Martingalas (Matemáticas) Procesos de Markov Procesos Estocásticos Modelos Matemáticos - > Tema Principal Administración Financiera Proceso Administrativo Matemáticas Financieras Economía
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