Credit Risk : Modeling, Valuation and Hedging /

Contenido: Introducción al riesgo crediticio; Deudas corporativas; Modelos de tiempo de primer paso; Funciones aleatorias de riegos; Procesos aleatorisos de tiempo; Procesos aleatorios de martingalas; Casos de tiempo aleatorio; Valuaciones de fallas de demanada; Condicionamiiento de demandas o incum...

Szczegółowa specyfikacja

Opis bibliograficzny

1. autor:	Bielecki, Tomasz R. (autor)
Kolejni autorzy:	Rutkowski, Marek (autor)
Format:	Książka
Język:	angielski
Wydane:	Berlín, Alemania : Springer, 2002, c2002
Seria:	(Springer Finance)
Hasła przedmiotowe:	Riesgo de Crédito - > Tema Principal Crédito Riesgo Económico Deuda Valor de Cambio Martingalas (Matemáticas) Procesos de Markov Procesos Estocásticos Modelos Matemáticos - > Tema Principal Administración Financiera Proceso Administrativo Matemáticas Financieras Economía
Etykiety:	Dodaj etykietę Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!