Credit Risk : Modeling, Valuation and Hedging - Bielecki, Tomasz R. ((Springer Finance))
Contenido: Introducción al riesgo crediticio; Deudas corporativas; Modelos de tiempo de primer paso; Funciones aleatorias de riegos; Procesos aleatorisos de tiempo; Procesos aleatorios de martingalas; Casos de tiempo aleatorio; Valuaciones de fallas de demanada; Condicionamiiento de demandas o incumplimientos; Dependencia de demandas; Modelos de Markov de migraciones de crédito; Tipo de Modelos de Heath-Jarrow-Morton; Porcentaje de faltas de mercado; Modelos de tasa de mercado.