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Credit Risk : Modeling, Valuation and Hedging /

Contenido: Introducción al riesgo crediticio; Deudas corporativas; Modelos de tiempo de primer paso; Funciones aleatorias de riegos; Procesos aleatorisos de tiempo; Procesos aleatorios de martingalas; Casos de tiempo aleatorio; Valuaciones de fallas de demanada; Condicionamiiento de demandas o incum...

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Guardado en:
Autor principal: Bielecki, Tomasz R. (autor)
Otros autores: Rutkowski, Marek (autor) (autor)
Formato: Libro
Idioma:Inglés
Publicado: Berlín, Alemania : Springer, 2002, c2002
Colección:(Springer Finance)
Temas:
Riesgo de Crédito - > Tema Principal
Crédito
Riesgo Económico
Deuda
Valor de Cambio
Martingalas (Matemáticas)
Procesos de Markov
Procesos Estocásticos
Modelos Matemáticos - > Tema Principal
Administración Financiera
Proceso Administrativo
Matemáticas Financieras
Economía
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Resumen:Contenido: Introducción al riesgo crediticio; Deudas corporativas; Modelos de tiempo de primer paso; Funciones aleatorias de riegos; Procesos aleatorisos de tiempo; Procesos aleatorios de martingalas; Casos de tiempo aleatorio; Valuaciones de fallas de demanada; Condicionamiiento de demandas o incumplimientos; Dependencia de demandas; Modelos de Markov de migraciones de crédito; Tipo de Modelos de Heath-Jarrow-Morton; Porcentaje de faltas de mercado; Modelos de tasa de mercado.
Descripción física:XII, 500 p.
ISBN:3-540-67593-0

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