Credit Risk : Modeling, Valuation and Hedging /
Contenido: Introducción al riesgo crediticio; Deudas corporativas; Modelos de tiempo de primer paso; Funciones aleatorias de riegos; Procesos aleatorisos de tiempo; Procesos aleatorios de martingalas; Casos de tiempo aleatorio; Valuaciones de fallas de demanada; Condicionamiiento de demandas o incum...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
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| Další autoři: | |
| Médium: | Kniha |
| Jazyk: | angličtina |
| Vydáno: |
Berlín, Alemania :
Springer,
2002, c2002
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| Edice: | (Springer Finance)
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| Témata: | |
| Tagy: |
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MARC
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| 520 | |a Contenido: Introducción al riesgo crediticio; Deudas corporativas; Modelos de tiempo de primer paso; Funciones aleatorias de riegos; Procesos aleatorisos de tiempo; Procesos aleatorios de martingalas; Casos de tiempo aleatorio; Valuaciones de fallas de demanada; Condicionamiiento de demandas o incumplimientos; Dependencia de demandas; Modelos de Markov de migraciones de crédito; Tipo de Modelos de Heath-Jarrow-Morton; Porcentaje de faltas de mercado; Modelos de tasa de mercado. | ||
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