Credit Risk : Modeling, Valuation and Hedging /
Contenido: Introducción al riesgo crediticio; Deudas corporativas; Modelos de tiempo de primer paso; Funciones aleatorias de riegos; Procesos aleatorisos de tiempo; Procesos aleatorios de martingalas; Casos de tiempo aleatorio; Valuaciones de fallas de demanada; Condicionamiiento de demandas o incum...
Guardado en:
| Autor principal: | |
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| Otros autores: | |
| Formato: | Libro |
| Idioma: | Inglés |
| Publicado: |
Berlín, Alemania :
Springer,
2002, c2002
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| Colección: | (Springer Finance)
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| Temas: | |
| Etiquetas: |
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MARC
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| 300 | |a XII, 500 p. | ||
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| 440 | 1 | |a (Springer Finance) | |
| 520 | |a Contenido: Introducción al riesgo crediticio; Deudas corporativas; Modelos de tiempo de primer paso; Funciones aleatorias de riegos; Procesos aleatorisos de tiempo; Procesos aleatorios de martingalas; Casos de tiempo aleatorio; Valuaciones de fallas de demanada; Condicionamiiento de demandas o incumplimientos; Dependencia de demandas; Modelos de Markov de migraciones de crédito; Tipo de Modelos de Heath-Jarrow-Morton; Porcentaje de faltas de mercado; Modelos de tasa de mercado. | ||
| 649 | |a XX | ||
| 650 | |a Riesgo de Crédito - |x Tema Principal | ||
| 650 | |a Crédito | ||
| 650 | |a Riesgo Económico | ||
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| 650 | |a Valor de Cambio | ||
| 650 | |a Martingalas (Matemáticas) | ||
| 650 | |a Procesos de Markov | ||
| 650 | |a Procesos Estocásticos | ||
| 650 | |a Modelos Matemáticos - |x Tema Principal | ||
| 650 | |a Administración Financiera | ||
| 650 | |a Proceso Administrativo | ||
| 650 | |a Matemáticas Financieras | ||
| 650 | |a Economía | ||
| 700 | |a Rutkowski, Marek |e (autor) | ||
| 910 | |a Fondo General | ||
| 920 | |a Impresos - Libros | ||
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