Stochastic Calculus for Finance II : Continuous-Time Models /

Contiene: 1. Teoría general de la probabilidad; 2. Información y condicionamiento; 3. Movimiento browniano; 4. Cálculo estocástico; 5. Fijación de precios neutral al riesgo; 6. Conexiones con ecuaciones parciales diferenciales; 7. Opciones exóticas; 8. Valores derivados americanos; 9. Cambio de nume...

Deskribapen osoa

Gorde:

Xehetasun bibliografikoak
Egile nagusia:	Shreve, Steven E. (autor)
Formatua:	Liburua
Hizkuntza:	ingelesa
Argitaratua:	Nueva York, EUA : Springer, 2008, c2004
Saila:	(Springer Finance)
Gaiak:	Precios Riesgo Económico Opciones (Finanzas) Derivados Financieros Ecuaciones Diferenciales Parciales Procesos Estocásticos - > Tema Principal Análisis Estocástico Modelos Matemáticos Probabilidad Matemáticas Financieras Finanzas - > Modelos Matemáticos - > Tema Principal Ingeniería Económica Economía
Etiketak:	Etiketa erantsi ifi 1

Stochastic Calculus for Finance I : The Binomial Asset Pricing Model / nork Shreve, Steven E.

Argitaratua 2004, c2004

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Stochastic Calculus for Finance II : Continuous-Time Models /

Stochastic Calculus for Finance I : The Binomial Asset Pricing Model / nork Shreve, Steven E.

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