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Stochastic Calculus for Finance II : Continuous-Time Models /

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Contiene: 1. Teoría general de la probabilidad; 2. Información y condicionamiento; 3. Movimiento browniano; 4. Cálculo estocástico; 5. Fijación de precios neutral al riesgo; 6. Conexiones con ecuaciones parciales diferenciales; 7. Opciones exóticas; 8. Valores derivados americanos; 9. Cambio de nume...

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שמור ב:
מחבר ראשי: Shreve, Steven E. (autor)
פורמט: ספר
שפה:אנגלית
יצא לאור: Nueva York, EUA : Springer, 2008, c2004
סדרה:(Springer Finance)
נושאים:
Precios
Riesgo Económico
Opciones (Finanzas)
Derivados Financieros
Ecuaciones Diferenciales Parciales
Procesos Estocásticos - > Tema Principal
Análisis Estocástico
Modelos Matemáticos
Probabilidad
Matemáticas Financieras
Finanzas - > Modelos Matemáticos - > Tema Principal
Ingeniería Económica
Economía
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ifi 1
סיכום:Contiene: 1. Teoría general de la probabilidad; 2. Información y condicionamiento; 3. Movimiento browniano; 4. Cálculo estocástico; 5. Fijación de precios neutral al riesgo; 6. Conexiones con ecuaciones parciales diferenciales; 7. Opciones exóticas; 8. Valores derivados americanos; 9. Cambio de numerario; 10. Modelos de estructura de términos; 11. Introducción a procesos de salto.
תיאור פיזי:XIX, 550 p.
קהל:Peticiones 2022
ISBN:978-0-387-40101-0

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