Stochastic Calculus for Finance II : Continuous-Time Models - Shreve, Steven E. ((Springer Finance))
Contiene: 1. Teoría general de la probabilidad; 2. Información y condicionamiento; 3. Movimiento browniano; 4. Cálculo estocástico; 5. Fijación de precios neutral al riesgo; 6. Conexiones con ecuaciones parciales diferenciales; 7. Opciones exóticas; 8. Valores derivados americanos; 9. Cambio de numerario; 10. Modelos de estructura de términos; 11. Introducción a procesos de salto.