Stochastic Calculus for Finance II : Continuous-Time Models /
Contiene: 1. Teoría general de la probabilidad; 2. Información y condicionamiento; 3. Movimiento browniano; 4. Cálculo estocástico; 5. Fijación de precios neutral al riesgo; 6. Conexiones con ecuaciones parciales diferenciales; 7. Opciones exóticas; 8. Valores derivados americanos; 9. Cambio de nume...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Nueva York, EUA :
Springer,
2008, c2004
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| Col·lecció: | (Springer Finance)
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| 520 | |a Contiene: 1. Teoría general de la probabilidad; 2. Información y condicionamiento; 3. Movimiento browniano; 4. Cálculo estocástico; 5. Fijación de precios neutral al riesgo; 6. Conexiones con ecuaciones parciales diferenciales; 7. Opciones exóticas; 8. Valores derivados americanos; 9. Cambio de numerario; 10. Modelos de estructura de términos; 11. Introducción a procesos de salto. | ||
| 521 | |a Peticiones 2022 | ||
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