Pronóstico bursátil, aplicando redes neuronales y un modelo GARCH : un caso para México /

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Κύριος συγγραφέας:	Gómez, Elsi Lizbeth (autor)
Μορφή:	Βιβλίο
Γλώσσα:	Ισπανικά
Έκδοση:	Sarrebruck, Alemania : Editorial Académica Española, 2011, c2011
Θέματα:	Mercado de Valores - > Tema Principal Sistema Financiero Redes Neurales - > Proceso de Datos - > Tema Principal Inteligencia Artificial Programación (Software) Análisis de Datos - > Tema Principal Riesgo Económico Modelos Matemáticos Finanzas Ingeniería Financiera Economía - > Metodología
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!

Παρόμοια τεκμήρια