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Pronóstico bursátil, aplicando redes neuronales y un modelo GARCH : un caso para México /

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Autore principale: Gómez, Elsi Lizbeth (autor)
Natura: Libro
Lingua:spagnolo
Pubblicazione: Sarrebruck, Alemania : Editorial Académica Española, 2011, c2011
Soggetti:
Mercado de Valores - > Tema Principal
Sistema Financiero
Redes Neurales - > Proceso de Datos - > Tema Principal
Inteligencia Artificial
Programación (Software)
Análisis de Datos - > Tema Principal
Riesgo Económico
Modelos Matemáticos
Finanzas
Ingeniería Financiera
Economía - > Metodología
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