Pronóstico bursátil, aplicando redes neuronales y un modelo GARCH : un caso para México /

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Dades bibliogràfiques
Autor principal:	Gómez, Elsi Lizbeth (autor)
Format:	Llibre
Idioma:	espanyol
Publicat:	Sarrebruck, Alemania : Editorial Académica Española, 2011, c2011
Matèries:	Mercado de Valores - > Tema Principal Sistema Financiero Redes Neurales - > Proceso de Datos - > Tema Principal Inteligencia Artificial Programación (Software) Análisis de Datos - > Tema Principal Riesgo Económico Modelos Matemáticos Finanzas Ingeniería Financiera Economía - > Metodología
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Detall dels fons de IT1
Signatura:	332. 0285685 GOM
Ejemplar 0500284093	Disponible Préstamo 7 días a 90	Col·lecció: Colección General	Notes: Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General
Ejemplar 0500284098	Disponible Préstamo 7 días a 90	Col·lecció: Colección General	Notes: Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General
Ejemplar 0500284099	Disponible Préstamo 7 días a 90	Col·lecció: Colección General	Notes: Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General
Ejemplar 0500284096	Disponible Préstamo 7 días a 90	Col·lecció: Colección General	Notes: Ubicar en Nivel 1 Área de Colección General

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