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Pronóstico bursátil, aplicando redes neuronales y un modelo GARCH : un caso para México /

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Autor principal: Gómez, Elsi Lizbeth (autor)
Formato: Libro
Idioma:Español
Publicado: Sarrebruck, Alemania : Editorial Académica Española, 2011, c2011
Temas:
Mercado de Valores - > Tema Principal
Sistema Financiero
Redes Neurales - > Proceso de Datos - > Tema Principal
Inteligencia Artificial
Programación (Software)
Análisis de Datos - > Tema Principal
Riesgo Económico
Modelos Matemáticos
Finanzas
Ingeniería Financiera
Economía - > Metodología
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Descripción física:X, 98 p.
Público:2016 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera
ISBN:978-3-8465-6524-7

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