Pronóstico bursátil, aplicando redes neuronales y un modelo GARCH : un caso para México /

Guardat en:

Dades bibliogràfiques
Autor principal:	Gómez, Elsi Lizbeth (autor)
Format:	Llibre
Idioma:	espanyol
Publicat:	Sarrebruck, Alemania : Editorial Académica Española, 2011, c2011
Matèries:	Mercado de Valores - > Tema Principal Sistema Financiero Redes Neurales - > Proceso de Datos - > Tema Principal Inteligencia Artificial Programación (Software) Análisis de Datos - > Tema Principal Riesgo Económico Modelos Matemáticos Finanzas Ingeniería Financiera Economía - > Metodología
Etiquetes:	Afegir etiqueta Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!

Sigues el primer a deixar un comentari!

Ítems similars