Simulation Techniques in Financial Risk Management /
Contenido: 1) Preliminares de VBA; 2) Propiedades básicas de futuros y opciones; 3) Introducción a la simulación; 4) Movimiento browniano y la regla de Itô; 5) Modelo Black Scholes y opciones de precio; 6) Generación de variables aleatorias; 7) Simulación estándar en la gestión de riesgos; 8) Técnic...
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| Autore principale: | |
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| Altri autori: | |
| Natura: | Libro |
| Lingua: | inglese |
| Pubblicazione: |
Hoboken, EUA :
Wiley,
2015, c2015
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| Edizione: | 2a edición |
| Serie: | (Wiley Series in Statistics in Practice)
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| Soggetti: | |
| Tags: |
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