Simulation Techniques in Financial Risk Management /
Contenido: 1) Preliminares de VBA; 2) Propiedades básicas de futuros y opciones; 3) Introducción a la simulación; 4) Movimiento browniano y la regla de Itô; 5) Modelo Black Scholes y opciones de precio; 6) Generación de variables aleatorias; 7) Simulación estándar en la gestión de riesgos; 8) Técnic...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Libro |
| Lingua: | inglese |
| Pubblicazione: |
Hoboken, EUA :
Wiley,
2015, c2015
|
| Edizione: | 2a edición |
| Serie: | (Wiley Series in Statistics in Practice)
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| Soggetti: | |
| Tags: |
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MARC
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| 264 | 4 | |a Hoboken, EUA : |b Wiley, |c 2015, c2015 | |
| 300 | |a XVIII, 205 p. | ||
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| 440 | 1 | |a (Wiley Series in Statistics in Practice) | |
| 520 | |a Contenido: 1) Preliminares de VBA; 2) Propiedades básicas de futuros y opciones; 3) Introducción a la simulación; 4) Movimiento browniano y la regla de Itô; 5) Modelo Black Scholes y opciones de precio; 6) Generación de variables aleatorias; 7) Simulación estándar en la gestión de riesgos; 8) Técnicas de reducción de la varianza; 9) Camino de las opciones dependientes; 10) Opciones de activos múltiples; 11) Modelos de tasas de interés; 12) Métodos de Monte Carlo en cadenas de Markov. | ||
| 521 | |a 2016 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera | ||
| 521 | |a 2017 BO Licenciatura en Gestión Cultural | ||
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| 650 | |a Opciones (Finanzas) | ||
| 650 | |a Futuros (Finanzas) | ||
| 650 | |a Derivados Financieros | ||
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| 650 | |a Inversiones - |x Modelos Matemáticos - |x Tema Principal | ||
| 650 | |a Riesgo Económico - |x Modelos Matemáticos - |x Tema Principal | ||
| 650 | |a Métodos de Simulación - |x Tema Principal | ||
| 650 | |a Finanzas - |x Modelos Matemáticos | ||
| 650 | |a Modelos Matemáticos | ||
| 650 | |a Finanzas - |x Metodología | ||
| 650 | |a Economía - |x Metodología | ||
| 700 | |a Wong, Hoi Ying |e (autor) | ||
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