Simulation Techniques in Financial Risk Management - Chan, Ngai Hang ((Wiley Series in Statistics in Practice))
Contenido: 1) Preliminares de VBA; 2) Propiedades básicas de futuros y opciones; 3) Introducción a la simulación; 4) Movimiento browniano y la regla de Itô; 5) Modelo Black Scholes y opciones de precio; 6) Generación de variables aleatorias; 7) Simulación estándar en la gestión de riesgos; 8) Técnicas de reducción de la varianza; 9) Camino de las opciones dependientes; 10) Opciones de activos múltiples; 11) Modelos de tasas de interés; 12) Métodos de Monte Carlo en cadenas de Markov.