Simulation Techniques in Financial Risk Management /
Contenido: 1) Preliminares de VBA; 2) Propiedades básicas de futuros y opciones; 3) Introducción a la simulación; 4) Movimiento browniano y la regla de Itô; 5) Modelo Black Scholes y opciones de precio; 6) Generación de variables aleatorias; 7) Simulación estándar en la gestión de riesgos; 8) Técnic...
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| Autor principal: | |
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| Altres autors: | |
| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Hoboken, EUA :
Wiley,
2015, c2015
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| Edició: | 2a edición |
| Col·lecció: | (Wiley Series in Statistics in Practice)
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| Matèries: | |
| Etiquetes: |
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| Sumari: | Contenido: 1) Preliminares de VBA; 2) Propiedades básicas de futuros y opciones; 3) Introducción a la simulación; 4) Movimiento browniano y la regla de Itô; 5) Modelo Black Scholes y opciones de precio; 6) Generación de variables aleatorias; 7) Simulación estándar en la gestión de riesgos; 8) Técnicas de reducción de la varianza; 9) Camino de las opciones dependientes; 10) Opciones de activos múltiples; 11) Modelos de tasas de interés; 12) Métodos de Monte Carlo en cadenas de Markov. |
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| Descripció física: | XVIII, 205 p. |
| Destinataris: | 2016 BO Licenciatura en Ingeniería Financiera 2017 BO Licenciatura en Gestión Cultural |
| ISBN: | 978-1-118-73581-7 |