Monte Carlo Methods in Financial Engineering /
Contenido: 1) Fundamentos; 2) Generación de números aleatorios y variables aleatorias; 3) Generación de recorridos de muestrales; 4) Técnicas de reducción de varianza; 5) Quasi-Monte Carlo; 6) Métodos de discretización; 7) Estimación de las sensibilidades; 8) Valoración de opciones americanas; 9) Ap...
Guardat en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Format: | Llibre |
| Idioma: | anglès |
| Publicat: |
Nueva York, EUA :
Springer,
2004, c2004
|
| Col·lecció: | (Applications of Mathematics ;
53) |
| Matèries: | |
| Etiquetes: |
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