Monte Carlo Methods in Financial Engineering /
Contenido: 1) Fundamentos; 2) Generación de números aleatorios y variables aleatorias; 3) Generación de recorridos de muestrales; 4) Técnicas de reducción de varianza; 5) Quasi-Monte Carlo; 6) Métodos de discretización; 7) Estimación de las sensibilidades; 8) Valoración de opciones americanas; 9) Ap...
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| Autore principale: | |
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| Natura: | Libro |
| Lingua: | inglese |
| Pubblicazione: |
Nueva York, EUA :
Springer,
2004, c2004
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| Serie: | (Applications of Mathematics ;
53) |
| Soggetti: | |
| Tags: |
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| Riassunto: | Contenido: 1) Fundamentos; 2) Generación de números aleatorios y variables aleatorias; 3) Generación de recorridos de muestrales; 4) Técnicas de reducción de varianza; 5) Quasi-Monte Carlo; 6) Métodos de discretización; 7) Estimación de las sensibilidades; 8) Valoración de opciones americanas; 9) Aplicaciones de gestión de riesgos. Apéndices. |
|---|---|
| Descrizione fisica: | XIII, 596 p. |
| ISBN: | 978-1-4419-1822-2 |