Monte Carlo Methods in Financial Engineering /

Contenido: 1) Fundamentos; 2) Generación de números aleatorios y variables aleatorias; 3) Generación de recorridos de muestrales; 4) Técnicas de reducción de varianza; 5) Quasi-Monte Carlo; 6) Métodos de discretización; 7) Estimación de las sensibilidades; 8) Valoración de opciones americanas; 9) Ap...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Glasserman, Paul (autor)
Formato:	Libro
Idioma:	Inglés
Publicado:	Nueva York, EUA : Springer, 2004, c2004
Colección:	(Applications of Mathematics ; 53)
Temas:	Derivados Financieros - > Tema Principal Riesgo Financiero Método de Montecarlo - > Tema Principal Ingeniería Financiera - > Tema Principal Matemáticas Financieras Inversiones
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